[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退

*04:35JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感の後退やレンジ相場の思惑にオプション売りが引き続き優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強く、1か月物と1年物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まったが、3カ月物では円コール買いが継続した。

■変動率
・1カ月物7.67％⇒7.63％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.92％⇒7.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.28％⇒8.22％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.60％⇒8.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.55％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.48％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞