[通貨オプション]OP買い、レンジ突破で

*04:30JST [通貨オプション]OP買い、レンジ突破で ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場突破で、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.67％⇒8.05％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.81％⇒8.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.17％⇒8.36％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.53％⇒8.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.14％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.82％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞