[通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け

*04:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク受け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.55％⇒7.71％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物7.74％⇒7.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.07％⇒8.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.42％⇒8.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋1.12％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.80％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.47％（08年10/27=+10.71％）ぞれ伸び悩んだ。

＜KY＞