[通貨オプション]OP売り、米国の連休控えた週末要因

*04:35JST [通貨オプション]OP売り、米国の連休控えた週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。米国の連休を控えた週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.57％⇒7.19％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.09％⇒8.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.29％⇒9.07％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.47％⇒9.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.73％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒+1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.86％⇒+0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.53％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞