[通貨オプション]短中期で変動率低下、イベントリスク後退で

*04:35JST [通貨オプション]短中期で変動率低下、イベントリスク後退で ドル・円オプション市場は1年物を除いて、イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。1カ月、3カ月物で円コールスプレッドが縮小、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6カ月物は変わらず、1年物では円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.23％⇒7.94％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.26％⇒9.18％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.38％⇒9.37％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.55％⇒9.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.62％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.50％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞