[通貨オプション]まちまち

*04:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。6か月物を除いて、週初でオプション買いが優勢となった。6か月物は売り先行。

リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。6か月物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物 8.41％⇒8.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.60％⇒9.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.61％⇒9.60％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.50％⇒9.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.12％⇒＋0.98％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.00％⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.61％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞