[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:30JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.52％⇒9.73％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 9.45％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.48％⇒9.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.53％9⇒0.75％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.05％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.92％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞