[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場が鎮静化したため短期物中心にオプション買いが後退。6カ月物以降では買いが続いた。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが続いた。1年物では円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物9.81％⇒9.59％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.80％⇒9.81%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.69％⇒9.71%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.39％⇒+1.30 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.16％⇒+1.11%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒+1.04%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒+0.97%（08年10/27=+10.71％）



＜KY＞