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[通貨オプション]OP買い継続、相場不透明感で


*03:35JST [通貨オプション]OP買い継続、相場不透明感で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感を受け、オプション買いが続いた。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物10.13 %⇒10.28 %(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.91%⇒9.97 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.74%⇒9.86%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.49%⇒9.58 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.16%⇒+1.20 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.13%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.09%⇒+1.13 %(08年10/27=+10.71%)




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