NY債券：米長期債相場は反発、米失業率上昇で大幅利上げの可能性低下

2日の米国長期債相場は反発。この日発表された米8月雇用統計で、失業率は上昇し、平均時間給の伸び率は市場予想をやや下回ったことから債券利回りは全般的に低下した。9月大幅利上げの可能性は低下したことから、2年債利回りの低下が目立った。

CMEのFedWatchによると、2日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.00-3.25％となる確率は56％程度。2022年12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が3.75-4.00％となる確率は45％程度。10年債利回りは米雇用統計発表後に3.286％近辺まで上昇したが、まもなく3.172％近辺まで低下し、取引終了時点にかけて3.188％近辺で推移。

イールドカーブは、スティープニング気配。2年−10年は-29.20bp近辺、2−30年は-3.80bp近辺で引けた。2年債利回りは3.39％(前日比：-11bp)、10年債利回りは3.19％（前日比-6bp)、30年債利回りは、3.34％(前日比：-2bp)で取引を終えた。

＜MK＞