[ドル・円通貨オプション]OP買い一服、週末要因やドル・円の上昇が一段落

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やドル・円の上昇が一段落したためオプション買いも一段落した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先安観に伴う円プット買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.94％⇒8.38％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.25％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.47％⇒8.18％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.32％⇒8.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.24％⇒-0.03（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.21％⇒+0.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.59％⇒+0.61％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.89％⇒+0.85％（08年10/27=+10.71％）


＜KY＞