[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。相場不透明感で3カ月物を除いてオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.63％⇒5.70％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.89％⇒5.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.05％⇒6.11％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.31％⇒6.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.14％⇒+0.29％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.32％⇒+0.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒+0.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.62％⇒+0.66％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞