[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強かった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.86％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.41％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.99％⇒7.96％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.00％⇒8.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.19％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.91％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.34％⇒＋2.4％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.54％⇒＋2.6％（08年10/27=+10.71％）




＜KY＞