「投資判断における自然言語分析の実証実験結果」について ~運用者の投資判断の精度向上に資する支援ツールとして活用へ~
- 2017年06月26日 16:00:00
- マネー
- Dream News
- コメント
野村アセットマネジメント株式会社(本社:東京都中央区、CEO兼執行役社長:渡邊 国夫、以下「NAM」)は、株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本 臣吾、以下「NRI」)と共同で、AIを用いたニュースやアナリストレポートなどの自然言語分析※1に関する実証実験を実施しましたので公表します。
http://www.nri.com/jp/news/2017/170626_1.aspx
(以下、ニュースリリース本文)
■AI技術でポジティブ・ネガティブ情報をスコア化する実証実験
今日、インターネット上では、新聞各社のニュースサイト、Twitter※2をはじめとするマイクロブログや企業の動静の発表など、将来の業績や株価に影響を与えうるテキスト情報があふれています。資産運用会社のポートフォリオマネージャーは、アナリストレポートだけではなく、社内外の様々なテキスト情報を日々分析し、将来の企業業績の見通しや株価への影響の有無について判断を行っています。
NAMとNRIは、機械学習・深層学習のAI技術を用いてアナリストレポートを含む日本語の各テキスト情報を解析し、当該テキスト情報内に登場する企業に対してポジティブ(業績や企業価値が向上する可能性が高い)な情報であるか、ネガティブ(業績や企業価値が向上しない可能性が高い)な情報であるかをスコア化し、株式運用を行うポートフォリオマネージャーの投資判断の精度向上に資するかを検証しました。
■アナリストレポート等を自然言語分析して教師データに
NAMとNRIが共同で構築した本実証実験のシステムは、投資判断の変更(中立から買い推奨への引き上げ、中立から売り推奨への引き下げなど)が表明されたアナリストレポートに対して、自然言語分析を行い、ポジティブ・ネガティブそれぞれの文章的な特徴を導き出します。この文章的な特徴を、AIが判断モデルを作り出す際の例題となる教師データ※3とし、評価対象のテキスト情報との文章類似度を比較してスコア化を行います。このスコア化は、評価対象のテキスト(ニュース記事やアナリストレポート等)単位に、プラスないしマイナスの数値を出力するもので、プラスならポジティブ評価、マイナスならネガティブ評価を意味します。
なお本実証実験のシステム構築にあたっては、NRIが提供する、AI型ソリューション「TRAINA/トレイナ」※4の開発で得られた自然言語分析に関する知見を活用しています。
図:本実証実験の概要図
■アナリストレポートの定量評価をモデル化しスコアとして出力
実際に算出したスコアを検証した結果、以下の知見が得られました。
アナリストレポートにおける分析では、人間が定性的に把握している特徴を定量的なスコアによって導き出すことが可能となりました。また、ニュースやマイクロブログに対しても、ポジティブ・ネガティブのスコアを算出し、一定程度活用することが可能であり、投資判断を支援できる可能性が示唆されました。
将来的には、人間による定性評価では捉えられなかった変化を定量的に把握し活用していくことが期待されます。
日本語のアナリストレポート解析及びスコア化は、国内運用会社としては初の本格的な取り組みとなります。
NAMは今後も、本実証実験での成果を活用して資産運用業務における投資判断精度の向上や効率化に継続的に取り組み、お客様の一層の満足度向上に努めるとともに、資産運用ビジネス全体の更なる拡大と発展に貢献していきます。
NRIは、今回構築したシステムの活用や、「TRAINA/トレイナ」の活用を通じて、資産運用業務とシステムの両面から付加価値の高いサービスを提供し、経営課題・業務課題の解決を支援していきます。
※1 自然言語分析とは、人間が日常的に使っている言語をコンピュータで分析することです。本件の場合は、ニュースやレポートなどに書かれた日本語を分析対象としています。
※2 Twitterは Twitter, Inc.またはその関連会社の登録商標です。
※3 教師データとは、コンピュータが学習する際に与えるデータ。事前に教師データ=先生から正解を教えてもらい、学習をしていきます。
※4 コールセンターを含む窓口業務において、問い合わせの内容を的確に理解し、過去に得た知識をもとに、回答候補を提示したり、自動で回答したりする人工知能(AI)型ソリューション。
【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 若林、瀬戸
TEL:03-5877-7100 E-mail:kouhou@nri.co.jp
【実証実験に関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所 資産運用サービス事業部 梅津、藤本
TEL:045-613-7109 E-mail:am-fintech-sales@nri.co.jp
【プレミア12】戸郷翔征「責任感じてます」2被弾で負け投手 井端監督に謝罪「すみません」
【プレミア12】台湾代表が涙の歓喜初V 打っては11安打、投げては完封リレーで侍打線沈黙
【プレミア12】台湾の初優勝にチアリーダーも歓喜の涙 Xでは「美しい」などの声
【宮本慎也】侍ジャパン、前日の先発変更への追加クレームで台湾の闘争心MAX 今後へのいい教訓
【プレミア12】台湾のエースが4回1安打無失点 張奕、陳冠宇NPB経験者が完封リレーで勝利
【プレミア12】台湾代表の陳傑憲が打率6割2分5厘で大会MVP「イケメンですね」石橋貴明
【富山】瀬良俊太「小さい時から見てきた場所」“古巣”相手に躍動 J2昇格へ弾み
マリオット、サイバーウィークセール開催 アプリ予約で最大25%割引
JAL、「どこかにマイル」初利用で1,000マイルをプレゼント
【プレミア12】大勢「欲しかったメダルの色ではなかった」授与式直後に銀メダルを首から外す
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ナイナイ岡村、鈴木紗理奈の不倫報道に複雑な思い「チクりがなければ…」
藤本美貴、「早く死ぬ確率が高く、不安定な」庄司智春と結婚した理由を聞かれ“一言”で回答
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
へずまりゅう、妻を襲撃した男の“素性”情報を報告「妻は精神をズタボロにされて」
元鳥取知事の片山善博氏「かえってマイナスに作用したんじゃ」斎藤元彦氏兵庫県知事再選で分析
中森明菜「水着でお尻相撲」の秘蔵映像テレ東で放送 まさかの展開に後藤真希も驚き「えーっ!」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
【プレミア12】戸郷翔征「責任感じてます」2被弾で負け投手 井端監督に謝罪「すみません」
【プレミア12】台湾代表が涙の歓喜初V 打っては11安打、投げては完封リレーで侍打線沈黙
【プレミア12】台湾の初優勝にチアリーダーも歓喜の涙 Xでは「美しい」などの声
【宮本慎也】侍ジャパン、前日の先発変更への追加クレームで台湾の闘争心MAX 今後へのいい教訓
【プレミア12】台湾のエースが4回1安打無失点 張奕、陳冠宇NPB経験者が完封リレーで勝利
【プレミア12】台湾代表の陳傑憲が打率6割2分5厘で大会MVP「イケメンですね」石橋貴明
【富山】瀬良俊太「小さい時から見てきた場所」“古巣”相手に躍動 J2昇格へ弾み
マリオット、サイバーウィークセール開催 アプリ予約で最大25%割引
JAL、「どこかにマイル」初利用で1,000マイルをプレゼント
【プレミア12】大勢「欲しかったメダルの色ではなかった」授与式直後に銀メダルを首から外す