数百の株式銘柄について、組合せ最適化計算で最適な株式ポートフォリオを求めるには、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかり事実上不可能であったことから、メルコインベストメンツではこれとは異なる最適化法でポートフォリオを生成していました。今回、富士通の「デジタルアニーラ」を活用することで、数百銘柄の組合せ最適化計算が10分程度でできるようになり、より精度の高い計算に基づいた分析結果を、実際の資産運用業務に活用することが可能になりました。
両社は今後、銘柄数の増大と、長期的かつ安定的な資産運用の実現に向け、「デジタルアニーラ」のさらなる適用拡大を検討していきます。
背景
資産運用の業務では、無数にある株式の組み合わせの中から最適な株式ポートフォリオを求める時、主に二次計画法（注1）による最適化計算が行われています。しかし、二次計画法は銘柄数の絞り込みや株式の売買単位に対応した組み合わせ計算には適しておらず、これが解ける整数計画法（注2）で最適解を求めようとすると、100の銘柄数でも10の29乗という組み合わせ数になり、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかるため事実上不可能です。そのため、二次計画法で得た最適解を使って株式の売買単位や銘柄数制限に当てはめるなどの方法で代替することが多く、精度の低さが課題となっています。このような業務は金融分野に限らず、精度の高い最適解を導けるコンピューティングが長く求められていました。
メルコインインベストメンツにおける「デジタルアニーラ」の活用について
「デジタルアニーラ」は、富士通および株式会社富士通研究所（代表取締役社長： 原 裕貴）にて量子の物理的な振る舞いに着想を得て開発されたアーキテクチャーであり、膨大な組み合わせの中から最適な組み合わせを探索する問題（組合せ最適化問題）を高速に解くことができます。
メルコインベストメンツでは、これまで、数百を越す株式銘柄の中から、目的のポートフォリオになるように様々な制約をかけることなどで、問題の規模を小さくして組み合わせを探索していましたが、「デジタルアニーラ」を利用することで、従来のコンピューティングでは膨大な計算量と時間がかかり事実上不可能と考えられていた全ての組み合わせの中から解を探索することができるようになりました。
メルコインベストメンツは、ポートフォリオのリスクとリターンの分析基盤として「デジタルアニーラ」を活用し、機関投資家、年金プランスポンサー、事業会社等のお客様に対して、オルタナティブ投資等を通じて、長期的かつ安定的な運用収益を生み、お客様の運用資産の着実な成長に貢献する運用商品を提供するよう取り組んでいきます。
今後について、メルコインベストメンツと富士通は、さらに銘柄数の増大に取り組むとともに、「デジタルアニーラ」を活用した量子コンピューティング技術の投資理論への適用拡大、資産運用業務での用途拡大を通じて、金融領域での先進技術の適用促進をリードしていきます。
本リリースの詳細は下記をご参照ください。
https://pr.fujitsu.com/jp/news/2020/02/7-1.html
概要：富士通株式会社
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