本システムには、ニューメリカルテクノロジーズ株式会社のリスク管理システム「NtInsightforALM」が計算エンジンとして採用され、これと連携して稼働するツール群の開発には、ISIDが日本生命との共同開発チームを組成しアジャイル手法を用いました。これにより、日本生命が保有する多種多様で多期間にわたる資産の状況と、あらゆるリスク要因を踏まえた将来予測を、幾通りものシナリオに応じて柔軟かつ高速に分析して経営の意思決定につなげる、高度なシミュレーションシステムが実現しました。
■背景■
近年のマイナス金利政策や市場のボラティリティ（資産価格の変動性）上昇を受け、金融機関の資産運用を取り巻く環境は不透明感を増しており、より妥当性の高いリスク管理手法の確立と、統合的なリスク管理（ERM: Enterprise Risk Management）態勢の整備・高度化を実現するシステムへの要求が高まっています。
こうした状況の下、日本有数の機関投資家である日本生命では、資産運用部門が中心となり、高度な将来予測に基づく収支・時価シミュレーションの実現に向け、従来よりも多様なインプットデータを用いた分析手法を確立すべく取り組みが進められてきました。しかしながら、保有資産の種別や期間、管理体系が多岐にわたり、計算量が膨大となることから、将来予測に必要なデータを的確に抽出・投入して妥当性のあるシミュレーション結果を導くには試行錯誤を繰り返す必要があり、これを実現するシステム構築の難易度が極めて高いことが課題となっていました。
日本生命では、複数のパッケージシステムを比較検討した結果、計算エンジンとして「NtInsight for ALM」を採用し、また複雑なデータ抽出・成形のためのツール群を開発するパートナーにISIDを採用しました。
■採用のポイントとアジャイル手法の活用■
今回採用された「NtInsight for ALM」は、流動性・金利リスク管理、バランスシート管理のためのALM（資産・負債の総合リスク管理）シミュレーションを提供するパッケージソフトウエアで、大手銀行、生保、損保で数多くの実績を有しています。採用にあたっては、保険会社の複雑な会計処理に対応した計算ロジックを標準で実装していることや、HPC（High Performance Computing）による大規模演算処理を前提に設計されていることなどが評価されました。
またISIDは、金融領域のリスク管理業務に精通し、金融機関における大規模システム構築実績を数多く有することに加え、パッケージ性能を熟知していることが評価され、本システムの鍵となるツール群の開発パートナーに選定されました。ISIDは、日本生命の新たな分析手法確立への要求に応えるためアジャイル手法の活用を提案し、ユーザー部門との共同開発チームを組成、試行錯誤の結果を柔軟に取り入れながら、限られた期間内でユーザー満足度の高いツール開発を成功させました。これにより、投入データを適切に抽出・変換する機能や、膨大なポートフォリオをシミュレーションできるよう計算エンジンを連続稼働させる機能、計算結果を分かりやすく表示させる機能などを実現しています。
日本生命保険相互会社財務企画部課長の松本知之氏は次のように述べています。「今回のプロジェクトは、大型開発では当社初のアジャイル型開発であり、大きなチャレンジでした。しかも、ウォーターフォール型で開発する部分と、アジャイル型で開発する部分が混在するなど開発やプロジェクトマネジメントの難易度は高く、当初は不安がありました。ISID主催のワークショップでアジャイル開発の理解を深めたことや、アジャイル開発の価値観をプロジェクトチーム内で共有することで、一体感のある強いチームを創りあげることができ、発生する課題に対してチーム一丸となり迅速に対応することができました。その結果、ユーザーの要求水準を大きく上回る機能と性能を実現することができ、大変満足しています。システムインフラ面では、当社グループのニッセイ情報テクノロジー株式会社が、NtInsight for ALMが稼働するグリッドコンピューティング環境と極めて完成度の高い資産運用系データベースを構築しました。ISIDとニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、ニッセイ情報テクノロジー株式会社と共にプロジェクトを牽引してくれ、全ての関係者間で密な協力体制が築けたからこそ、難易度の高いシステム構築が成功したものと確信しています。また、本プロジェクトでの成功体験を活かして、資産運用領域のその他の開発案件においてもアジャイル開発を採用し、高度なユーザー要望に迅速に対応することで、資産運用の高度化を下支えしていきたいと思います」。
日本生命では今後、RPA（Robotic Process Automation）など先進テクノロジーを活用した業務の自動化・効率化の推進も検討しています。ISIDは今後も、金融機関のリスク管理業務をITの側面から支援し、安定した収益モデルの確立とERM高度化に貢献してまいります。
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関連プレスリリース
-ISIDとニューメリカルテクノロジーズ、金融機関向けリスク管理ソリューションの提供で業務提携～パッケージの導入からリスク管理業務の高度化・効率化までをトータルで支援～（2018年1月19日）
https://www.isid.co.jp/news/release/2018/0119.html
＜電通国際情報サービス（ISID）会社概要＞
社名:株式会社電通国際情報サービス（略称：ISID）
代表者:代表取締役社長 釜井節生
本社:東京都港区港南2-17-1
URL:https://www.isid.co.jp/
設立:1975年
資本金:81億8,050万円
連結従業員:2,716名（2017年12月末現在）
連結売上高:83,423百万円（2017年12月期）
事業内容:ISIDは、社会や企業のデジタルトランスフォーメーションを、確かな技術力と創造力で支えるテクノロジー企業です。金融業務や製品開発の領域で創業以来培ってきた知見に加え、人事・会計など企業活動の根幹を支えるシステム構築の実績、電通グループのマーケティングノウハウ、そしてIoTやロボティクス、AIなど先端技術の社会実装に向けたオープンイノベーションへの取り組みにより、社会と企業の課題解決に貢献する、価値あるソリューションを生み出し続けています。
＜ニューメリカルテクノロジーズ会社概要＞
社名:ニューメリカルテクノロジーズ株式会社
代表者:代表取締役社長 鳥居秀行
本社:東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー26階
URL:https://www.numtech.co.jp/
設立:1998年7月
資本金:5,000万円
事業内容:1998年に設立。これまで数多くの大手金融機関・商社に導入実績をもつ、金融リスク管理ソフトウェアの分野における日本のトップ企業です。最先端の金融リスク管理ソフトウェアパッケージ製品の開発・保守サポートを提供するソフトウェア開発会社であると共に、高機能コンピューティング(HPC)、並列モンテカルロ・シミュレーションおよび金融モデリングに高い知識と経験をもつコンサルティング会社としての側面をもちます。
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