[通貨オプション]変動率低下、欧米の復活祭絡みの祭日控えOP売り

*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、欧米の復活祭絡みの祭日控えOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米の復活祭絡みの祭日を控え、レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1か月物、3カ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となり円コールスプレッドが拡大。6か月物は変わらず。1年物では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買い意欲が強まった。

■変動率
・1カ月物7.88％⇒7.29％ （08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.56％⇒8.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.76％⇒8.45％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.00％⇒8.77％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.69％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞