分散投資で長期の資産運用を。投資対象資産の下落が続く中「ROBOPRO」では下落幅を3.74%に抑えることに成功

世界情勢が様々な動きを見せる中、日経平均や米国株も大きな動きを見せています。2月の下旬より米国株式市場は下落を開始。米国の対中半導体規制強化の報道に加え、トランプ大統領がカナダ・メキシコに対して関税発動、中国への関税引き上げの考えを明らかにしたこと等で、下落が加速しました。

下図の2月19日から3月10日までの動きを見ると、いずれも現地通貨建てで、SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）は-17.03%、S&P500（配当込み）は-8.53%となっています。

また、米国の景気見通しへの不安が高まったこと等により、米国金利は水準を切り下げる一方、日銀は今後も緩やかに利上げを継続すると見込まれており、米国と対照的に金利が上昇。日米金利差が縮小して2.77%円高・ドル安が進んでいます。

※　グラフはBloomberg社が提供するデータを基に作成したものです。

※　S&P500（配当込み）、米SOX指数は、それぞれ現地通貨建ての終値を用いています。図中に記載している数値は、「（計算期間終了日時点の終値／計算期間開始日時点の終値）－１」で計算しており、小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

※　信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

ROBOPROでは下落幅を3.74%に抑える

このように米国株式が短期間に大きく下落するなか、株式会社FOLIOが提供している資産運用サービス「ROBOPRO」では、下落幅を3.74%に抑えることに成功しています。

「ROBOPRO」は AIによる金融市場予測に基づき投資判断を行うサービスとなっており、リスクや景気循環、金融環境の変化を事前に捉え、精密な調整により様々な相場に対応。ある時は株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど毎月投資配分を変更し、利益の最大化を目指します。

以下の表は2025年1月29日から3月10日までのROBOPROと各投資資産の騰落率。2月と3月において、ROBOPROでは米国株式の保有を比較的抑え、2か月とも最も多く保有していたのは新興国株式となっており、その次は金でした。

その間、投資対象資産は円建てで全資産が下落しましたが、米国株式の-12.36%が最も大きい下落となった一方で、金は-0.71%、新興国株式は-3.43%と落ち着いた値動きに。米国株式の下落はROBOPROが3月の投資配分に変更した3月3日以降も続きましたが、2月の投資配分は約3%と非常に低く、3月は約23%にとどめています。

その結果、ROBOPROは今回の下げ相場の中心であった米国株式の下落を一定程度回避し、下落幅が小さかった金を多く保有するなど分散効果を発揮。変動が大きかった相場の中で、1月29日から3月10日時点までの下落幅を3.74%に抑えることができています（※1,2,3,4）。

※1　過去の実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

※2　騰落率は表示期間における各資産の価格を円建てで比較したものおよびROBOPROのリターンを示したものです。各資産の計算は、「（計算期間終了日時点の資産額／計算期間開始日時点の資産額）－１」で行っています。計算後の数値の小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

※3　金については、ROBOPROが金に関して投資対象としている資産のうち、代表して最も比率が高いものに関する騰落率を表示しています。

※4　円グラフの各数値は小数点以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。表示の投資配分はリバランス実施時に目標とする比率であり、実際の運用では市場変動等の影響により表示の比率と乖離が発生することがあります。

　信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

分散投資で長期の資産運用を

長期で資産運用を続ける際は、今回のように大きな下落局面を避けて通ることはできません。このような場面を乗り切るためには、投資資金を異なる値動きをする資産に分散し、下落の幅を相対的に小さく抑えるという考え方が必要です。

ROBOPROでは、最大で8種類の資産に分散して投資を行い、下落局面を想定した資産運用を行っています。また、ROBOPROではAI予測を活用して投資配分を入れ替えることにより、今回のように下落時の損失をより少なくし、上昇局面でのリターンをより大きくすることを目指しています。

ROBOPROの詳細は以下の公式サイトより。

https://ai.folio-sec.com/