NY債券：反落、イールドカーブは平坦化

*09:01JST NY債券：反落、イールドカーブは平坦化

11月6日の米国長期債相場は反落。米国金利の先高観は後退していないが、2年債利回りの上昇が目立ち、イールドカーブの平坦化を意識した取引が増えた。10年債利回りは4.830％近辺で取引を開始し4.805％近辺まで低下したが、4.898％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.856％近辺で推移。一方、年内に利上げが行われる確率は上昇。

イールドカーブはフラットニング。2年－10年は34.00bp近辺、2－30年は75.20bp近辺で引けた。2年債利回りは4.52％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.86％（前日比：+2bp)、30年債利回りは、5.27％(前日比：+2bp)で取引を終えた。

開催が予定されている米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策金利操作に関する確率を分析するツールである「CME FedWatch」によると、9月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は61％程度、10月開催のFOMCで政策金利が3.50％-3.75％となる確率は49％程度。年内に利上げが行われる確率は67％程度。



＜TN＞