[通貨オプション]R/R、短中期で円コール買い強まる

*02:23JST [通貨オプション]R/R、短中期で円コール買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感を受けた短期物のオプション買いが強まったが、3カ月物以降は週末要因などに売られた。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらずだった。

・1カ月物7.63％⇒7.84％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.99％⇒7.95％（08年＝31.044％）
・6カ月物8.26％⇒8.22％（08年＝23.92％）
・1年物8.56％⇒8.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.12％⇒＋2.17％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.89％⇒＋1.92％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋1.37％⇒＋1.40％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.63％⇒＋0.63％（08年10/27＝+10.71％）




＜KY＞