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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大


ドル・円のオプション市場で、変動率が上昇し、レンジ相場からの脱却を期待したオプション買いが強まっています。特に、リスク逆転での円コールスプレッドが拡大しており、ドル・円の下値をヘッジするための円コール買いが加速しています。具体的には、1か月物の変動率が10.51%から10.94%へ、3か月物が10.31%から10.62%へ上昇しています。また、リスクリバーサルの25デルタ円コールも1か月物で+1.50%から+1.61%へと拡大しました。全体的に、過去の高水準と比較しても変動が見られ、特に2008年の金融危機時の水準と比較される動きとなっています。

*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物10.51%⇒10.94%(08年=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.62%(08年=31.044%)
・6か月物10.25%⇒10.44%(08年=23.915%)
・1年物10.14%⇒10.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.50%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.51%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.45%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.23%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%)

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