[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が高まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が高まり、オプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物9.34％⇒10.04％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.16％⇒10.30％（08年＝31.044％）
・6か月物10.21％⇒10.35％（08年＝23.915％）
・1年物10.12％⇒10.24％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.43％⇒＋1.16％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.56％⇒＋1.29％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.44％⇒＋1.24％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.25％⇒＋1.09％（08年10/27＝+10.71％）


＜KY＞