[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.71％⇒10.56％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.66％⇒10.55％（08年＝31.044％）
・6か月物10.63％⇒10.54％（08年＝23.915％）
・1年物10.32％⇒10.26％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.70％⇒＋1.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.77％⇒＋1.73％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.68％⇒＋1.64％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.46％⇒＋1.44％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞