[通貨オプション]OP売り強まる、リスク警戒感後退やレンジ相場で

*03:33JST [通貨オプション]OP売り強まる、リスク警戒感後退やレンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が一段と緩和したほか、レンジ相場を受けオプション売りが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.44％⇒9.98％（08年＝31.044％）
・3カ月物10.40％⇒10.22％（08年＝31.044％）
・6か月物10.38％⇒10.29％（08年＝23.915％）
・1年物10.16％⇒10.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.33％⇒＋1.26％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.53％⇒＋1.51％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋1.51％⇒＋1.47％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.37％⇒＋1.36％（08年10/27＝+10.71％）

＜KY＞