[通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で、週末要因やリスク警戒感の後退により、オプション売りが継続し変動率は低下しています。主にドル・円の下値をヘッジする円コール買いが再開され、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大しています。変動率は、1か月物から1年物にかけて全て低下しており、リスクリバーサルでも1か月物から1年物まで上昇しています。これにより、市場でのリスク回避姿勢が見直されていることを示しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再開した。
■変動率
・1カ月物11.42%⇒11.37%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.59%⇒11.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.07%⇒11.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.50%⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.84%⇒+1.89%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.08%⇒+2.12%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.95%⇒+1.99%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.73%⇒+1.76%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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