[通貨オプション]R/R、円コール買い弱まる
ドル・円オプション市場では、相場の不透明感やリスク警戒感を背景にオプション買いが続いています。特に3か月物を除く変動率が上昇しています。具体的には、1か月物変動率は13.44%から13.46%に、6か月物は11.74%から11.76%に上昇しています。しかし、ドル・円の下値をヘッジするための円コール買いに対する需要が減少しており、その結果、リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小しました。例えば、1年物のリスクリバーサルは1.90%から1.87%へと低下しています。これは、リスクヘッジの観点で円の魅力が薄れたことを示唆しています。
リスクリバーサルで円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まった。
■変動率
・1カ月物13.44%⇒13.46%(08年/24=31.044%)
・3カ月物12.45%⇒12.41%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.74%⇒11.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.86%⇒11.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.53%⇒+2.52%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.51%⇒+2.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.26%⇒+2.20%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.90%⇒+1.87%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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