[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる
ドル・円オプション市場では、リスク警戒感の高まりを受けてオプションの買いが進み、変動率が上昇しています。特に円の先高観を背景に円コールの買いが活性化し、リスクリバーサルのスプレッドが拡大しました。1カ月物のオプション変動率は2023年の10.66%から12.34%に上昇しました。また、リスクリバーサルでは、1カ月物の円コールが+1.65%から+1.89%に上昇しています。これにより、通貨市場での円に対する将来的な強気観測が強まっています。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。円先高観を受けた円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.66%⇒12.34%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.40%⇒11.32%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.80%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.94%⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.65%⇒+1.89%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.58%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.36%⇒+1.51%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.13%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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