[通貨オプション]OP買い、イベントリスクが上昇
ドル・円オプション市場では、イベントリスクの影響でオプション買いが活発化し、変動率が上昇しています。一か月物の変動率は9.33%から10.30%に上昇し、三か月物、六か月物、一年物についてもそれぞれわずかに増加しています。また、リスクリバーサルにおいても、円コールスプレッドが拡大し、特に1か月物で1.35%から1.54%に増加しました。この動きは、ドル・円の下値をヘッジするための円コール買いが強まったことを示しています。こうした変動は、過去の大きなイベント時に見られた数字には及ばないものの、変動が顕著に表れています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.33%⇒10.30%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.96%⇒10.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.87%⇒10.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.72%⇒9.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.35%⇒+1.54%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.25%⇒+1.33%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.03%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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