[通貨オプション]OP買い、イベントリスクが上昇

*03:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスクが上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.33％⇒10.30％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.96％⇒10.34％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.87％⇒10.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.72％⇒9.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.35％⇒＋1.54％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.25％⇒＋1.33％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋1.03％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞