[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場では、リスク警戒感の高まりにより円コールの買いが強まっています。特にリスクリバーサルにおいて円コールスプレッドが拡大しており、ドル・円の下落をヘッジする目的での円コール買いが増えています。変動率は1年物を除き全ての期間で上昇しています。具体的には、1カ月物の変動率は9.23%から9.27%、3カ月物は9.74%から9.84%、6カ月物は9.77%から9.78%に上昇しました。一方、1年物の変動率は9.67%で変わらず。リスクリバーサルでは、1カ月物は+1.25%から+1.26%に、3カ月物は+1.33%から+1.36%に、6カ月物は+1.18%から+1.20%に、1年物は+0.98%から+0.99%にそれぞれ上昇しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.23%⇒9.27%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.74%⇒9.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.77%⇒9.78%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.67%⇒9.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.26%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.33%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.18%⇒+1.20%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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