[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場では、変動率が低下しており、日本の祝日を控えて短期的にはオプション売りが強まっています。しかし、中長期的な不透明感により、一部で買いが見られます。リスクリバーサルの指標では円コールスプレッドが縮小。ドル・円の下値ヘッジを目的とした円コールの買いが後退している状況です。変動率とリスクリバーサルはそれぞれの期間で微妙な変動を見せていますが、全体的なトレンドとしてはレンジ相場観測に連動した動きが顕著です。特に1年物の変動率は若干増加しましたが、リスクリバーサルは引き続き縮小しています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物10.09%⇒9.72%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.08%⇒10.14%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.92%⇒10.03%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.76%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.23%⇒+1.21%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.35%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.22%⇒+1.19%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.03%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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