[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*01:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の祭日を控え、レンジ相場観測に短期ではオプション売りが強まったが、中長期物では相場不透明感に買われた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.09％⇒9.72％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.08％⇒10.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.92％⇒10.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.76％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.23％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.35％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.22％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞