[通貨オプション]短中期物で円コール買い後退

*03:32JST [通貨オプション]短中期物で円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが連日、後退した。

■変動率
・1カ月物12.22％⇒11.99％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.20％⇒11.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.78％⇒10.66％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.20％⇒10.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.74％⇒＋1.60％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.70％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.48％⇒＋1.44％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞