[通貨オプション]R/R円コール買い強まる
最近のドル・円オプション市場では円コールの買いが強まり、リスクリバーサルの円コールスプレッドも拡大している。この動きは、リスク警戒感や相場の不透明感が高まっている背景によるものであり、円コール買いは主にドル・円の下値をヘッジする目的で行われている。変動率は、各期間でわずかに上昇しており、特に1年物は歴史的に高い水準に達している。リスクリバーサルの指標においても、各期間で円コールの優位性が顕著に示されている。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.46%⇒11.94%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.70%⇒11.17%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.37%⇒10.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.04%⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.67%⇒+1.81%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.62%⇒+1.75%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.35%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.97%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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