[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場において、円に対するコールオプションの買いが減少し、円プットの買いが強まりました。これは、円安への期待が影響しているようです。市場の変動率は全体的に低下しており、1年物においてはわずかに9.81%と過去の高水準に比べて低下している状況です。リスクリバーサルも、特に1カ月物での円コールスプレッドがわずかに縮小し、これにより円の先安感が伺えます。変動率の低下は、市場がレンジ相場にあることを示唆しており、オプション売りが強化されています。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安感に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.84%⇒10.42%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.49%⇒10.33%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.18%⇒10.06%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.82%⇒9.81%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.62%⇒+1.55%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.57%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.32%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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