[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円オプション市場では、レンジ相場を背景にオプション売りが優勢となり、大半の変動率が低下しましたが、6か月物のみ横ばいでした。一方、リスクリバーサルでは、1か月物と6か月物で円コール買いが強まりました。具体的には、1か月物の変動率はわずかに低下し、リスクリバーサルは上昇しました。3か月物も同様の傾向を示し、6か月物の変動率は変わらないものの、リスクリバーサルはわずかに上昇しました。全体的には、レンジ相場の中でドル・円のオプション市場は動きが限定的でした。
リスクリバーサルは1カ月物、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.88%⇒10.84%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.52%⇒10.47%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.18%⇒10.18%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.85%⇒9.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.57%⇒+1.62%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.58%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.32%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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