[通貨オプション]まちまち、3カ月物以降ではOP売り＝レンジ相場の思惑

*04:41JST [通貨オプション]まちまち、3カ月物以降ではOP売り＝レンジ相場の思惑 ドル・円オプション市場で変動率は1カ月物を除いて、レンジ相場の思惑にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物9.44％⇒9.44％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.94％⇒9.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.83％⇒9.75％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.64％⇒9.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.24％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞