[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:31JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物10.78％⇒10.96％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.48％⇒10.55％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.20％⇒10.21％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.79％⇒9.87％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.46％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.85％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞