[通貨オプション]OP売り、日本の連休控え
日本の連休が近づく中で、ドル・円オプション市場ではオプション売りが優勢を占め、これにより市場全体の変動率が低下している。特に、リスクリバーサルでは円のコールスプレッドが縮小し、ドル・円の下値ヘッジを目的とした円コールの買いが減少している。具体的には、1カ月物の変動率は10.73%から10.36%へと低下し、1年物では9.85%から9.76%となった。リスクリバーサルでは1カ月物の円コールが+1.48%から+1.36%に減少している。この変動は過去、特に2008年の金融危機時の高水準と比較して落ち着いた動きと見られる。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物10.73%⇒10.36%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.29%⇒10.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.12%⇒10.09%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.85%⇒9.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.48%⇒+1.36%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.46%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.24%⇒+1.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.87%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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