[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退

*04:30JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小した。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.83％⇒9.61％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.78％⇒9.67％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.76％⇒9.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.74％⇒9.65％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.10％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.55％⇒+0.53％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞