[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感が強まる
ドル・円オプション市場でのリスク警戒感が強まっている。これにより、変動率や円コールスプレッドが上昇し、円コール買いが増加している。特に短期の1カ月から3カ月物の変動率がそれぞれ10.73%と10.58%に上昇し、リスクリバーサルでも円コールのプレミアムが増加している。この動きはドル・円の下値を警戒する参加者が増えていることを示しており、リーマンショック時に近いレベルまで近づいていることが強調されている。これに伴い、ドル・円の下値ヘッジ目的での円コール買いが一段と増えていることも注目される。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.51%⇒10.73%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.41%⇒10.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.32%⇒10.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.26%⇒10.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+1.09%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.97%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.74%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.44%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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