[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:32JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場に加え、週末要因、年末年始の祭日を織り込みオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.71％⇒10.57％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.96％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.84％⇒10.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.67％⇒10.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.08％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.49％⇒＋0.55％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞