[通貨オプション]変動率は上昇、R/Rは拡大に再転換
日米英の中銀会合が終わった後、ドル・円オプション市場では変動率が上昇しました。1カ月ものの変動率はわずかに上がり、3カ月もの、6カ月もの、1年ものの変動率も上昇を続けています。これに伴い、リスクリバーサル(RR)も拡大に転じ、円の下値をヘッジするための円コール買いが再び優勢となっています。具体的には、1カ月物の変動率は10.01%から10.03%、3カ月物は10.74%から10.75%、6カ月物は10.56%から10.63%、1年物は10.33%から10.40%へと上昇しています。また、リスクリバーサルも各期間で増加しており、特に1カ月物が+1.04%から+1.19%へと高まりました。これらのデータは、2008年の金融危機時の高水準には及ばないものの、リスクに対する市場の警戒感が増していることを示しています。
リスクリバーサルは拡大に転換。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び優勢になった。
■変動率
・1カ月物10.01%⇒10.03%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.74%⇒10.75%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.56%⇒10.63%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.33%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.04%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.08%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.89%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.51%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)
<KK>
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