[通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rはさらに拡大

*02:37JST [通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rはさらに拡大 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。本日の米連邦公開市場委員会（FOMC）、あすの日銀金融政策決定会合での政策決定を控え、1カ月物、3カ月物はさらに上昇したが、6カ月物、1年物はやや低下した。

リスクリバーサルは拡大。1カ月物、3カ月物、6カ月物、1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続した。
■変動率
・1カ月物10.17％⇒10.25％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.23％⇒10.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.21％⇒10.20％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.06％⇒10.05％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.31％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.25％⇒＋1.34％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.60％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.71％）

＜KK＞