[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場において、オプションの売りが続いています。これはリスク警戒感が後退しているためであり、変動率は連日低下しています。特に、6カ月物と1年物の変動率が大きく下がっています。同時に、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小し、円安を見越した円プットの買いが強まっています。こうした動きは、市場参加者が円安を予想し、リスクヘッジとしての円コールよりも円プットに注目していることを示しています。
リスクリバーサルは1カ月物を除いて円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物10.92％⇒10.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.92％⇒10.85％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.57％⇒10.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.09％⇒10.04％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.36％⇒＋1.33％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.07％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.59％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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