[通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感が後退

*04:48JST [通貨オプション]OP売り継続、週末要因やリスク警戒感が後退 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やリスク警戒感の後退で、オプション売りが続いた。

リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物11.35％⇒10.94％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.11％⇒10.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.59％⇒10.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.15％⇒10.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.49％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.39％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.59％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞