[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場では、最近のリスク警戒感の後退により変動率が低下しています。特に、オプション売りが続いており、リスクリバーサルの指標である「円コール」需要が減少する一方、円の下値への見方から「円プット」買いが増加しています。具体的な変動率では、1カ月物や3カ月物などの期間でいずれも下落しています。この傾向は、ドル・円市場におけるセンチメントがリスク警戒から安定に向かっていることを示唆しています。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物12.95%⇒11.35%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.32%⇒11.11%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.74%⇒10.59%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.64%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.43%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.09%(08年10/27=+10.71%)
・1年物0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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