[通貨オプション]OP売り、イベント通過
ドル・円のオプション市場で、最近の大統領選挙後のイベント通過が影響し、オプション売りが続いており、これに伴い変動率が連日低下しています。具体的には、1カ月物の変動率は12.94%から10.81%に、3カ月物は11.47%から10.90%に低下しました。また、6カ月物と1年物もそれぞれ低下を示しています。一方で、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小しており、円プットの買いが円先安の見通しを反映して強まっています。これにより、リスクリバーサルの数値も1カ月物で+0.77%から+0.65%へと縮小する動きが見られます。これらの動きは2008年と比較して大幅な変動を示しており、マーケットの不安定さが反映されています。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物12.94%⇒10.81%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.47%⇒10.90%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.18%⇒10.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.77%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.75%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.49%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.29%⇒+0.21%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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