[ドル・円通貨オプション]OP売り、レンジ相場で
ドル・円のオプション市場では、変動率の低下が見られ、レンジ相場の影響でオプション売りが優勢となっています。変動率に関しては、1カ月物から1年物までの全ての期間において、わずかに低下しました。特に、1カ月物の変動率は13.73％から13.30％に低下しました。一方、リスクリバーサルの指標である25デルタ円コールはほぼ横ばいとなっており、短期的な変動にも関わらず大きな動きはありません。この状況は市場の落ち着きと調整の傾向を示唆しています。2008年10月以来の変動率やリスクリバーサルの水準が参考として挙げられていることから、過去の市場動向も影響していると考えられます。
リスクリバーサルはまちまち。動意乏しく調整にとどまった。
■変動率
・1カ月物13.73％⇒13.30％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.11％⇒11.88％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.40％⇒11.10％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.71％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.66％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.34％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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