[通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場では、6か月物の変動率が若干低下した以外は上昇しています。短期物を中心にリスク警戒感が強まり、オプション買いが活発化しています。リスクリバーサルはまちまちで、調整傾向が見られます。具体的な変動率として、1か月物が11.84%に上昇し、3か月物は10.91%、1年物は10.46%に上昇しましたが、6か月物のみが10.68%に低下しました。リスクリバーサルでは1か月物が+0.81%と若干減少したのに対し、3か月物と1年物が若干上昇しました。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物11.53%⇒11.84%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.81%⇒10.91%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.70%⇒10.68%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.43%⇒10.46%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.82%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.80%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.57%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
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