[通貨オプション]まちまち

*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物で週末要因やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。中長期物ではオプション買いが続いた。

リスクリバーサルはまちまち。１，3カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった一方、6か月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物11.53％⇒11.53％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.86％⇒10.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.62％⇒10.69％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.37％⇒10.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.79％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.89％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.83％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.71％）

＜KY＞